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ALM pour les institutions de prévoyance

Définition de stratégies durables en matière de prévoyance professionnelle, de son financement et de son allocation stratégique grâce à une modélisation dynamique de l'actif et du passif.

Principaux éléments de nos études ALM

  • Codification de votre (vos) plan(s) de prévoyance, y compris toutes garanties
  • Projection des flux de trésorerie, du passif et du bilan sur un horizon de 15 ans
  • Analyse de la capacité de risque structurel et financier
  • Évaluation de l’allocation stratégique actuelle
  • Développement de propositions de stratégies d'investissement optimisées
  • Détermination de la réserve de fluctuation requise
  • Stress tests et comparaison avec d'autres institutions de prévoyance
  • Atelier de formation pour le Conseil et discussion approfondie des classes d'actifs, des considérations ESG et des questions de gouvernance.

Objectifs de l’étude ALM

L'étude ALM est principalement un exercice de gestion des risques. Le Conseil de fondation est chargé de définir les objectifs de prévoyance, les règles en matière de gestion des actifs, ainsi que de mettre en œuvre et de contrôler le processus d'investissement. Nos études ALM permettent de visualiser l'évolution probable des actifs et des passifs grâce à des scénarios réalistes et vous proposer des analyses et des sensibilités de manière dynamique.

À partir de là, nous pouvons déterminer la capacité de risque de votre fondation, l'évolution probable des actifs, des flux de trésorerie et du taux de couverture au cours des 15 prochaines années et vous proposer une stratégie d'investissement optimisée et/ou ajuster le financement et le design du plan de prévoyance.

La technologie à votre service

L’estimation des rendements et des risques de chaque classe d’actifs est basée sur notre modèle d’actif unique développé et utilisé dans le monde entier et calibré pour la Suisse. Celui-ci a été continuellement affiné depuis plus de 25 ans et est ajusté trimestriellement aux conditions du marché des capitaux.

Ce modèle d’actifs, ainsi que notre instrument de projection des flux de trésorerie et des engagements, PensionCompass, développé en Suisse, nous permettent de visualiser simplement et avec précision tous type de fondation et plans de prévoyance en Suisse, même les plus complexes.

Pourquoi Willis Towers Watson?

Nous sommes l'un des principaux fournisseurs d’étude de gestion actif-passif (ALM) pour les institutions de prévoyance globalement. Notre approche indépendante permet d’analyser les risques et les opportunités de marché basée sur des critères objectifs et quantifiables. Nous prenons en compte des facteurs de risques, tels que l'illiquidité ou le crédit, qui vont au-delà de la désignation traditionnelle des catégories d'investissement et mène donc à des portefeuilles plus robustes, et diversifiés, y compris les considérations ESG.

Sujets d'actualité et de réflexion

360°Prévoyance I Magazine

Notre magazine couvre régulièrement les thèmes essentiels et l’actualité dans le domaine de la prévoyance professionnelle.


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